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  • Ludwig GramlichEmail author
  • Peter Gluchowski
  • Andreas Horsch
  • Klaus Schäfer
  • Gerd Waschbusch
Chapter

Zusammenfassung

Begriff: Kennzahl beziehungsweise darauf gestützte Methode zur Quantifizierung insbesondere der Markt- und Preisrisiken von Kassaoder derivativen (Finanz-)Instrumenten sowie Adressausfallrisiken bei Kreditinstrumenten. Aktuell stellt der Value-at-Risk die wesentliche Grundlage für die Erfassung, Steuerung, Prognose und Kontrolle dieser finanziellen Risiken in Bank- wie Nichtbank-Unternehmen dar. Hierbei wird das Risiko als Wahrscheinlichkeit eines Verlusts, also die negative Abweichung vom Erwartungswert definiert (down side risk).

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© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

Authors and Affiliations

  • Ludwig Gramlich
    • 1
    Email author
  • Peter Gluchowski
    • 1
  • Andreas Horsch
    • 2
  • Klaus Schäfer
    • 3
  • Gerd Waschbusch
    • 4
  1. 1.Technische Universität ChemnitzChemnitzDeutschland
  2. 2.Technische Universität Bergakademie FreibergFreibergDeutschland
  3. 3.Universität BayreuthBayreuthDeutschland
  4. 4.Universität des SaarlandesSaarbrückenDeutschland

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