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An den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Die Bootstrapping-Methode

  • Ralf Korn
  • Bernd Luderer
Chapter

Zusammenfassung

Um Zinsstrukturkurven zu konstruieren, benötigt man die entsprechenden Spot Rates. Wie diese aus am Markt beobachtbaren Swap Rates berechnet werden können, wird in dieser Geschichte beschrieben.

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Literatur

  1. Bürger G. A.: Münchhausen, Ueberreuter, Wien 2011Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich MathematikTU KaiserslauternKaiserslauternDeutschland
  2. 2.Fakultät für MathematikTU ChemnitzChemnitzDeutschland

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