Skip to main content
SpringerLink
Log in

Optimale Vermögensanlage über mehrere Perioden: Gleichgewicht bei Unsicherheit hinsichtlich des Geldwertes

  • Conference paper
Proceedings in Operations Research 5

Part of the book series: Vorträge der Jahrestagung 1975 DGOR / SVOR ((ORP,volume 1975))

  • 133 Accesses

Zusammenfassung

Der Teilnehmer plant die Anlage seines Vermögens über T Perioden (t=1,..,T) Er kann sein Vermögen in m+1 Güter (h=O,.., m) anlegen. Das Gut h=D wird als Geld. die Güter h=1,..,m werden als Spekulationsgüter bezeichnet.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Log in via an institution
Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Similar content being viewed by others

Literaturverzeichnis

  1. Arrow K.J.: The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-bearing. Review of Economic Studies, 1964, pp.91–96

    Google Scholar 

  2. Arrow K.J.: Aspects in the Theory of Risk Bearing. Helsinki, 1965

    Google Scholar 

  3. Debreu G.: Theory of Value, New York, 1959

    Google Scholar 

  4. Grandmont J-M.: On Short-Run Equilibrium in a Monetary Economy, in Allocation under Uncertainty: Equilibrium and Optimality, (Drèze J.H. ed) London, 1974, pp.213–22a

    Google Scholar 

  5. Hinderer K.: Foundations of Non-stationary Dynamic Programming with Discrete Time Parameter. Berlin-Heidelberg-New York, 1970

    Google Scholar 

  6. Müller H.: Ein Portfolio Modell: Marktgleichgewicht bei subjektiven Preiserwartungen. Mitteilungen der Vereinigung schweizerischer Versicherungsmathematiker, Band 74, Heft 1

    Google Scholar 

  7. Müller H.: Optimal Investment over Several Periods: Equilibrium with Uncertainty of the Value of Money. (unpublished) 1975

    Google Scholar 

  8. Neveu J.: Bases mathématiques du calcul des probabilités. Paris, 1964

    Google Scholar 

  9. Sondermann O.: Temporary Competitive Equilibrium under Uncertainty, in Allocation under Uncertainty: Equilibrium and Optimality (Drèze J.H. ed), London. 1974, pp.229–253

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

  1. Zürich, Germany

    B. Merkli & H. Müller

Authors
  1. B. Merkli
    View author publications

    You can also search for this author in PubMed Google Scholar

  2. H. Müller
    View author publications

    You can also search for this author in PubMed Google Scholar

Editor information

J. Kohlas O. Seifert P. Stähly H.-J. Zimmermann

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1976 Physica-Verlag, Rudolf Liebing KG, Würzburg

About this paper

Cite this paper

Merkli, B., Müller, H. (1976). Optimale Vermögensanlage über mehrere Perioden: Gleichgewicht bei Unsicherheit hinsichtlich des Geldwertes. In: Kohlas, J., Seifert, O., Stähly, P., Zimmermann, HJ. (eds) Proceedings in Operations Research 5. Vorträge der Jahrestagung 1975 DGOR / SVOR, vol 1975. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-99748-8_82

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-99748-8_82

  • Publisher Name: Physica-Verlag HD

  • Print ISBN: 978-3-7908-0165-1

  • Online ISBN: 978-3-642-99748-8

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics

Search

Navigation