Zusammenfassung
Das vorliegende Kapitel untersucht die drei folgenden Problemstellungen am deutschen Aktienmarkt: Welche Renditeanomalien liegen vor? Welches Kapitalmarktmodell kann Aktienrenditen am besten erklären? Und wie gut schneidet das Benchmark-Modell im Vergleich zu den Faktormodellen bei der Erklärung von Aktienrenditen ab? Um diese Fragen zu beantworten, wird in den ersten beiden Abschnitten ein Überblick über die bisherigen Forschungsergebnisse zu Renditeanomalien gegeben und der verwendete Datensatz vorgestellt. Im dritten Abschnitt folgt die Einführung der verschiedenen Kapitalmarktmodelle zur Risikobereinigung.
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Artmann, S. (2011). Renditeanomalien am deutschen Aktienmarkt. In: Renditenanomalien in Deutschland und den USA. Edition KWV. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23873-5_2
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