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© 1984

Séminaire de Probabilités XVIII 1982/83

Proceedings

  • Editors
  • J. Azéma
  • M. Yor
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (LNM, volume 1059)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-VII
    PDF
  2. Levels at which every Brownian excursion is exceptional
    M. T. Barlow, E. Perkins
    Pages 1-28
  3. Markov processes and convex minorants
    Richard F. Bass
    Pages 29-41
  4. Brownian local times and branching processes
    L. C. G. Rogers
    Pages 42-55
  5. On the ray topology
    F. B. Knight
    Pages 56-69
  6. Brownian motion on a surface of negative curvature
    Wilfrid S. Kendall
    Pages 70-76
  7. Temps locaux et l'intégrale d'aire de Lusin
    R. F. Gundy
    Pages 77-81
  8. Sur les grandes deviations abstraites applications aux temps de sejours moyens d'un processus
    F. Bronner
    Pages 82-90
  9. Une generalisation des semimaritingales : Les processus admettant un processus a accroissements independants tangent
    Jean Jacod
    Pages 91-118
  10. Path continuity and last exit distributions
    Ming Liao
    Pages 119-126
  11. Diffusion de spheres dures dans la droite reelle : comportement macroscopique et equilibre local
    Hermann Rost
    Pages 127-143
  12. Approximation du crochet de certaines semimartingales continues
    C. Stricker
    Pages 144-147
  13. Caracterisation des semimartingales
    C. Stricker
    Pages 148-153
  14. Integrales stochastiques non monotones
    Wei-An Zheng, P. A. Meyer
    Pages 154-171
  15. Une remarque sur une meme I.S. Calculee dans deux filtrations
    Zheng Weian
    Pages 172-173
  16. Remarques sur la Convergence des Martingales dans les Variétés
    S. W. He, W. A. Zheng
    Pages 174-178
  17. Transformations de riesz pour les lois gaussiennes
    P. A. Meyer
    Pages 179-193
  18. Sur l'inegalite de sobolev logarithmique de gross
    Antoine Ehrhard
    Pages 194-196
  19. Etude probabiliste des transformees de riesz et de l'espace H1 sur les spheres
    D. Bakry
    Pages 197-218
  20. Sur certaines generalisations de l'inegalité de Fefferman
    Chou Ching-Sung
    Pages 219-222
  21. Quelques resultats de «mecanique stochastique»
    W. A. Zheng, P. A. Meyer
    Pages 223-244
  22. Le theoreme de paul levy pour des mesures signees
    J. Ruiz de Chavez
    Pages 245-255
  23. Two results on jump processes
    He Sheng Wu, Wang Jia Gang
    Pages 256-267
  24. Un resultat d'approximation
    P. A. Meyer
    Pages 268-270
  25. Calculs stochastiques directs sur les trajectoires et proprietes de boreliens porteurs
    Laurent Schwartz
    Pages 271-326
  26. Sur les suites de fonctions qui convergent sur les graphes
    Michel Talagrand
    Pages 327-329
  27. Derivabilite des fonctions aleatoires
    Ph. Nobelis
    Pages 330-352
  28. Etude de la propriete de markov etroite en relation avec les processus planaires a accroissements independants
    Francesco Russo
    Pages 353-378
  29. Sur l'arret optimal de processus a temps multidimensionnel continu
    Robert C. Dalang
    Pages 379-390
  30. Sur la charge associee a une mesure aleatoire reelle stationnaire
    J. Neveu
    Pages 391-401
  31. Densité des diffusions en temps petit: développements asymptotiques
    Robert Azencott
    Pages 402-498
  32. Rectification a un expose anterieur
    P. A. Meyer
    Pages 499-499
    PDF
  33. Sur l'exponentielle d'une martingale de bmo
    M. Emery
    Pages 500-500
    PDF
  34. Fonctions convexes et semimartingales dans une variete
    M. Emery, W. A. Zheng
    Pages 501-518
  35. Back Matter
    Pages 521-522
    PDF

About these proceedings

Keywords

Branching process Brownian excursion Brownian motion Markov process Martingale Semimartingale filtration jump process local time

Bibliographic information

  • Book Title Séminaire de Probabilités XVIII 1982/83
  • Book Subtitle Proceedings
  • Editors J. Azema
    M. Yor
  • Series Title Lecture Notes in Mathematics
  • Series Abbreviated Title Lecture Notes in Mathematics
  • DOI https://doi.org/10.1007/BFb0100027
  • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1984
  • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Softcover ISBN 978-3-540-13332-2
  • eBook ISBN 978-3-540-38858-6
  • Series ISSN 0075-8434
  • Series E-ISSN 1617-9692
  • Edition Number 1
  • Number of Pages IV, 522
  • Number of Illustrations 0 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
  • Topics Probability Theory and Stochastic Processes
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