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Séminaire de Probabilités XV 1979/80

Avec table générale des exposés de 1966/67 à 1978/79

  • Editors
  • Jacques Azéma
  • Marc Yor
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Mathematics book series (LNM, volume 850)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages N2-IV
    PDF
  2. Sur les lois de certaines integrales associees a des mouvements Browniens
    Xavier Fernique
    Pages 1-5
  3. Sur le theoreme de kantorovitch-rubinstein dans les espaces polonais
    X. Fernique
    Pages 6-10
  4. La loi du logarithme itéré bornée dans les espaces de Banach
    Michel Ledoux
    Pages 11-37
  5. Fonctions aleatoires lipschitziennes
    Ph. Nobelis
    Pages 38-43
  6. Geometrie stochastique sans larmes
    P. A. Meyer
    Pages 44-102
  7. Flot d'une equation differentielle stochastique (d'après malliavin, bismut, kunita)
    P. A. Meyer
    Pages 103-117
  8. Some extensions of Ito's formula
    Hiroshi Kunita
    Pages 118-141
  9. Une question de theorie des processus
    P. A. Meyer
    Pages 142-142
    PDF
  10. Calcul d'ito sans probabilites
    H. Föllmer
    Pages 143-150
  11. Retour sur la theorie de Littlewood-Paley
    P. A. Meyer
    Pages 151-166
  12. Proprietes d'invariance du domaine du generateur infinitesimal etendu d'un processus de markov
    N. Bouleau
    Pages 167-188
  13. On Brownian local time
    M. T. Barlow
    Pages 189-190
  14. On Levy's downcrossing theorem and various extensions
    B. Maisonneuve
    Pages 191-205
  15. A direct proof of the Ray-Knight theorem
    P. Mc Gill
    Pages 206-209
  16. Sur les distributions de certaines fonctionnelles du mouvement Brownien
    T. Jeulin, M. Yor
    Pages 210-226
  17. Williams' characterisation of the Brownian excursion law: proof and applications
    L. C. G. Rogers
    Pages 227-250
  18. A note on L2 maximal inequalities
    Jim Pitman
    Pages 251-258
  19. Autour de la dualite (H1,BMO)
    B. Bru, H. Heinich, J. C. Lootgieter
    Pages 259-275
  20. Sur un resultat de M.Talagrand
    J. C. Lootgieter
    Pages 276-277
  21. Le theoreme de Garnett-Jones, d'apres varopoulos
    M. Emery
    Pages 278-284
  22. Une inegalite de martingales avec poids
    C. S. Chou
    Pages 285-289
  23. Spatial trajectories
    R. V. Chacon, Y. Le Jan, J. B. Walsh
    Pages 290-306
  24. Tribus markoviennes et prediction
    Yves Le Jan
    Pages 307-310
  25. On countable dense random sets
    D. J. Aldous, M. T. Barlow
    Pages 311-327
  26. Sur des problemes de regularisation, de recollement et d'interpolation en theorie des martingales
    C. Dellacherie, E. Lenglart
    Pages 328-346
  27. Surmartingales — Mesures
    Bernard Maisonneuve
    Pages 347-350
  28. Mesurabilite des debuts et theoreme de section : Le lot a la portee de toutes les bourses
    C. Dellacherie
    Pages 351-370
  29. Sur les noyaux σ-finis
    C. Dellacherie
    Pages 371-387
  30. Sur les travaux De N.V. Krylov en theorie de l'integrale stochastique
    Jean Spiliotis
    Pages 388-398
  31. Sur la derivation stochastique au sens de M.H.A. Davis
    Ch. Yoeurp
    Pages 399-412
  32. Les semi-martingales formelles
    Laurent Schwartz
    Pages 413-489
  33. Sur deux questions posees par L. Schwartz
    C. Stricker
    Pages 490-492
  34. Quasimartingales et variations
    C. Stricker
    Pages 493-498
  35. Quelques remarques sur la topologie des semimartingales. Applications aux integrales stochastiques
    Christophe Stricker
    Pages 499-522
  36. Sur la caracterisation des semimartingales
    C. Stricker
    Pages 523-525
  37. Sur certains commutateurs d'une filtration
    M. Yor
    Pages 526-528
  38. Sur un type de convergence intermediaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilite
    Jean Jacod, Jean Memin
    Pages 529-546
  39. Convergence en loi de semimartingales et variation quadratique
    Jean Jacod
    Pages 547-560
  40. Solutions faibles et semi-martingales
    J. Pellaumail
    Pages 561-586
  41. Non confluence des solutions d'une equation stochastique lipschitzienne
    M. Emery
    Pages 587-589
  42. Some remarkable martingales
    D. W. Stroock, M. Yor
    Pages 590-603
  43. Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues
    D. Lépingle, P. A. Meyer, M. Yor
    Pages 604-617
  44. Processus ponctuels marques stochastiques. Representation des martingales et filtration naturelle quasi-continue a gauche
    Itmi Mhamed
    Pages 618-626
  45. Some remarks on processes with independent increments
    Wang Jia-Gang
    Pages 627-631
  46. Mesures a accroissements independants et P.A.I. non homogenes
    R. Sidibé
    Pages 632-642
  47. Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans Rn. II
    J. Auerhan, D. Lepingle
    Pages 643-668
  48. Une remarque sur les lois de certains temps d'atteinte
    D. Lépingle
    Pages 669-670
  49. Une remarque sur les semimartingales a deux indices
    D. Bakry
    Pages 671-672
  50. Un exemple de processus a deux indices sans l'hypothese F4
    G. Mazziotto, J. Szpirglas
    Pages 673-688

About these proceedings

Keywords

Brownian excursion Martingale Maxima Semimartingale Variance Wahrscheinlichkeitsrechnung filtration local time

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/BFb0088355
  • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1981
  • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-540-10689-0
  • Online ISBN 978-3-540-38610-0
  • Series Print ISSN 0075-8434
  • Series Online ISSN 1617-9692
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