Seminaire de Probabilites XXVII

1. Front Matter

   Pages I-VI

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2. Principle of superposition and interference of diffusion processes

   • Masao Nagasawa

   Pages 1-14

3. Espaces de Lebesgue

   • Thierry de la Rue

   Pages 15-21

4. Unicité et existence de la loi minimale

   • J. P. Ansel, C. Stricker

   Pages 22-29

5. Décomposition de Kunita-Watanabe

   • J. P. Ansel, C. Stricker

   Pages 30-32

6. Une preuve simple du théorème de Shimura Sur les points méandre du mouvement brownien plan

   • J. Bertoin

   Pages 33-35

7. Some remarks on mutual windings

   • Frank Knight

   Pages 36-43

8. Sufficient statistics for the Brownian sheet

   • Oliver Brockhaus

   Pages 44-52

9. Moyennes mobiles et semimartingales

   • T. Jeulin, M. Yor

   Pages 53-77

10. On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment

    • Kiyoshi Kawazu, Hiroshi Tanaka

    Pages 78-85

11. Hypercontractivité pour les fermions, d'après Carlen-Lieb

    • Yaozhong HU

    Pages 86-96

12. Représentation de martingales d'opérateurs d'après Parthasarathy-Sinha

    • P. A. Meyer

    Pages 97-105

13. Les systèmes-produits et l'espace de Fock d'après W. Arveson

    • P. A. Meyer

    Pages 106-113

14. Représentation des fonctions conditionnellement de type positif d'après V.P. Belavkin

    • P. A. Meyer

    Pages 114-121

15. On the Lévy transformation of brownian motions and continuous martingales

    • L. E. Dubins, M. Émery, M. Yor

    Pages 122-132

16. Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible

    • J. Azéma, T. Jeulin, F. Knight, M. Yor

    Pages 133-158

17. Conditional expectations for derivatives of certain stochastic flows

    • K. D. Elworthy, M. Yor

    Pages 159-172

18. Some remarks on A(t, B t)

    • John B. Walsh

    Pages 173-176

19. Excursion laws and exceptional points on brownian paths

    • Krzysztof Burdzy

    Pages 177-181

20. Propriétés asymptotiques des semi-martingales à valeurs dans des variétés à bord continu

    • Marc Arnaudon

    Pages 182-201

This volume represents a part of the main result obtained by a group of French probabilists, together with the contributions of a number of colleagues, mainly from the USA and Japan. All the papers present new results obtained during the academic year 1991-1992. The main themes of the papers are: quantum probability (P.A. Meyer and S. Attal), stochastic calculus (M. Nagasawa, J.B. Walsh, F. Knight, to name a few authors), fine properties of Brownian motion (Bertoin, Burdzy, Mountford), stochastic differential geometry (Arnaudon, Elworthy), quasi-sure analysis (Lescot, Song, Hirsch). Taken all together, the papers contained in this volume reflect the main directions of the most up-to-date research in probability theory. FROM THE CONTENTS: J.P. Ansal, C. Stricker: Unicite et existence de la loi minimale.- K. Kawazu, H. Tanaka: On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment.- P.A. Meyer: Representation de martingales d'operateurs, d'apres Parthasarathy-Sinha.- K. Burdzy: Excursion laws and exceptional points on Brownian paths.- X. Fernique: Convergence en loi de variables aleatoires et de fonctions aleatoires, proprietes de compacite des lois, II.- M. Nagasawa: Principle ofsuperposition and interference of diffusion processes.- F. Knight: Some remarks on mutual windings.- S. Song: Inegalites relatives aux processus d'Ornstein-Ulhenbeck a n-parametres et capacite gaussienne c (n,2).- S. Attal, P.A. Meyer: Interpretation probabiliste et extension des integrales stochastiques non commutatives.- J. Azema, Th. Jeulin, F. Knight,M. Yor: Le theoreme d'arret en une fin d'ensemble previsible.

• Brownian motion
• Martingale
• Probability theory
• Semimartingale
• diffusion process
• quantum probability
• stochastic calculus