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Christian Gärtner entwickelt ein Berechnungsmodell für die Liquidität mit besonderem Schwerpunkt auf der Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel. Dieses testet er mit den Intradaydaten für die DAX-30-Titel des vollständigen Handelsjahres 2003, indem er aus der Orderbuchtiefe Optionswerte berechnet. Daraus resultieren für die einzelnen Aktien bestimmte Werte der Erholungsfähigkeit, die die Grundlage für profitable Handelsstrategien darstellen. Der Autor leitet als Ergebnis die Empfehlung an die Deutsche Börse AG ab, die Erholungsfähigkeit als Kennzahl zu berechnen und zu veröffentlichen. Die Anzahl der Volatilitätsunterbrechungen kann dadurch verringert und die Liquidität im Xetra-System erhöht werden.
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Liquidität am deutschen Kapitalmarkt
Book Subtitle: Erholungsfähigkeit der DAX-30-Titel
Authors: Christian Gärtner
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8350-5401-1
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2007
Softcover ISBN: 978-3-8350-0337-8Published: 25 September 2007
eBook ISBN: 978-3-8350-5401-1Published: 28 December 2007
Edition Number: 1
Number of Pages: XXII, 270
Topics: Finance, general