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Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

  • Maria Stefanova

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XVIII
  2. Maria Stefanova
    Pages 1-3
  3. Maria Stefanova
    Pages 4-14
  4. Maria Stefanova
    Pages 15-20
  5. Maria Stefanova
    Pages 21-74
  6. Maria Stefanova
    Pages 113-114
  7. Back Matter
    Pages 115-160

About this book

Introduction

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.

Keywords

Kreditrisikomodellierung Risikomanagement Verlustquoten

Authors and affiliations

  • Maria Stefanova
    • 1
  1. 1.FrankfurtDeutschland

Bibliographic information