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Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen

Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen

  • Mario Brandtner

Part of the Schriften zur Quantitativen Betriebswirtschaftslehre book series (QUANTITATIVE, volume 27)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-VII
  2. Mario Brandtner
    Pages 1-3
  3. Mario Brandtner
    Pages 5-24
  4. Mario Brandtner
    Pages 353-357
  5. Back Matter
    Pages 359-373

About this book

Introduction

Als Reaktion auf die Schwächen des Value-at-Risk-Konzeptes wurden in der Literatur axiomatische Risikomessansätze als Alternative vorgeschlagen. Mario Brandtner charakterisiert die diesen Ansätzen zugrunde liegenden Risikoverständnisse und präsentiert Techniken zu deren Umsetzung bei der Festlegung konkreter Risikomaße. Er zeigt weiterhin, dass diesen originär zu Regulierungszwecken konzipierten Risikomaßen eine restriktive Tendenz zu Randlösungen innewohnt, wenn sie zur Identifikation optimaler Entscheidungen angewendet werden.

Authors and affiliations

  • Mario Brandtner
    • 1
  1. 1.WeimarDeutschland

Bibliographic information