Stochastische Vorgänge in linearen und nichtlinearen Regelkreisen

1. Front Matter

   Pages I-XII

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2. Zeitinvariante Lineare Systeme

   1. Einführung in die Behandlung von regellosen Signalen

      • H. Schlitt

      Pages 1-11

   2. Kennzeichnung regelloser Signale durch zeitliche Mittelwerte

      • H. Schlitt

      Pages 11-24

   3. Spektrale Darstellung von Funktionen verschiedener Konvergenzeigenschaften

      • H. Schlitt

      Pages 24-30

   4. Beschreibung regelloser Signale im Frequenzbereich

      • H. Schlitt

      Pages 31-54

   5. Heuristische Einführung der spektralen Leistungsdichte

      • H. Schlitt

      Pages 54-65

   6. Spezielle Korrelationsverfahren

      • H. Schlitt

      Pages 65-77

   7. Kenngrößen für lineare Übertragungssysteme

      • H. Schlitt

      Pages 77-83

   8. Systemtheorie für stochastische Signale

      • H. Schlitt

      Pages 84-106

   9. Klassifizierungsmöglichkeiten für stochastische Signale

      • H. Schlitt

      Pages 106-119

   10. Gefiltertes Rauschen

       • H. Schlitt

       Pages 119-142

3. Quasilineare Behandlung Nichtlinearer Systeme

   1. Front Matter

      Pages 143-145

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   2. Nichtlineare Systeme mit sinusförmigen Eingangssignalen

      • H. Schlitt

      Pages 145-154

   3. Beispiele für Beschreibungsfunktionen

      • H. Schlitt

      Pages 154-169

   4. Nichtlineare Systeme mit stationären stochastischen Eingangssignalen

      • H. Schlitt

      Pages 169-186

   5. Beispiele für die Berechnung von äquivalenten Verstärkungsfaktoren

      • H. Schlitt

      Pages 186-199

   6. Allgemeinere Approximationsverfahren

      • H. Schlitt

      Pages 199-218

   7. Das optimale lineare Ersatzsystem

      • H. Schlitt

      Pages 218-241

   8. Abhängigkeit der Korrelationsfunktionen und Leistungsspektren von der nichtlinearen Funktion y = f(x), Reihenentwicklungen

      • H. Schlitt

      Pages 242-254

   9. Geschlossene Regelkreise mit einem nichtlinearen Teilsystem

      • H. Schlitt

      Pages 255-272

Nachdem die statistischen Verfahren zu einem festen Bestandteil der Rege­ lungstechnik geworden sind, bedarf die Herausgabe dieses Buches keiner be­ sonderen Begründung. Es soll zweierlei Aufgaben erfüllen: einerseits sollen die erforderlichen Grundlagen im Bereich der linearen Theorie an den Stoff be­ reits vorhandener Lehrbücher anschließen, andererseits soll durch die Ein­ beziehung nichtlinearer Systeme, die von stochastischen Signalen beein­ fl. ußt werden, eine Lücke in der einschlägigen deutschsprachigen Literatur geschlossen werden. Daß ein erfolgreiches Studium dieses Bandes an die Voraussetzung bestimmter technischer und mathematischer Vorkenntnisse bei dem Leser geknüpft ist, versteht sich von selbst; wesentlicher erscheint mir darüber hinaus die Bereit­ schaft, die erforderlichen mathematischen Hilfsmittel so eng mit dem physi­ kalisch-technischen Erfahrungsbereich zu verknüpfen, daß sich eine unauflös­ bare Einheit ergibt, bei der es kein unbefriedigendes Nebeneinander von tech­ nisch-physikalischer Realisierung einerseits und rein formaler mathematischer Beschreibung andererseits gibt. In diesem Sinne möchte man sagen, daß die mathematischen Hilfsmittel hier überhaupt nur insoweit interessant sind, als sie einen Beitrag zur Einsicht in die physikalischen Zusammenhänge zu leisten vermögen. Dieser Standpunkt mag mich bei einigen Kritikern dem Vorwurf einer pragmatischen Denkweise aussetzen; ich nehme ihn auf mich, weil er sicherlich aus dem Kreise derer zu erwarten ist, für die dieses Buch nicht geschrieben worden ist. Das Buch ist in zwanzig Abschnitte aufgegliedert, deren zehn erste der Be­ handlung linearer, zeitinvarianter Systeme gewidmet sind.

• Einheit
• Grundlagen
• Gründung
• Invariante
• Physik
• Reibung
• Schließe
• Schloss
• Signal
• Signale
• Systeme
• Verfahren

• Erlangen, Deutschland

  H. Schlitt

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