Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle

  • Authors
  • Michael Knapp

Part of the Gabler Edition Wissenschaft book series (GEW)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXIII
  2. Michael Knapp
    Pages 128-177
  3. Michael Knapp
    Pages 185-192
  4. Michael Knapp
    Pages 193-196
  5. Back Matter
    Pages 197-229

About this book

Introduction

Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzmärkten verstärken im Kreditgeschäft der Finanzinstitute den Druck, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und Kreditrisiken aktiv zu steuern.

Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund Möglichkeiten einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf. Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts zur dynamischen Modellierung insbesondere für die zentralen Risikodeterminanten Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkorrelation. In mehreren Simulationsstudien wird der entwickelte Modellansatz überprüft.

Keywords

Ausfallkorrelation Ausfallwahrscheinlichkeit Basel II Kreditportfolio Kreditportfoliomodell Kreditportfoliomodelle Kreditportfoliorisiko Kreditrisiko Kreditrisikomanagement Management Rating Risiko Risikomanagement

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-11901-2
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2002
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-7508-7
  • Online ISBN 978-3-663-11901-2
  • About this book