Modelle zur Schätzung der Volatilität

Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten

  • Authors
  • Katja Specht

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXI
  2. Einführung

    1. Katja Specht
      Pages 1-10
  3. Theoretischer Teil

    1. Front Matter
      Pages 11-11
    2. Katja Specht
      Pages 13-38
  4. Empirischer Teil

    1. Front Matter
      Pages 103-103
    2. Katja Specht
      Pages 105-130
    3. Katja Specht
      Pages 173-175
  5. Back Matter
    Pages 177-192

About this book

Introduction

Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe.

Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.

Keywords

Empirische Finanzmarktforschung Finanzmarkt Marktforschung Volatilität

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-08767-0
  • Copyright Information Springer Fachmedien Wiesbaden 2000
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-7205-5
  • Online ISBN 978-3-663-08767-0
  • About this book