Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten

  • Authors
  • Andreas Schmidt

Part of the Gabler Edition Wissenschaft book series (GEW)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XX
  2. Andreas Schmidt
    Pages 1-10
  3. Andreas Schmidt
    Pages 11-47
  4. Andreas Schmidt
    Pages 207-212
  5. Back Matter
    Pages 213-228

About this book

Introduction

Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, daß dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann.

Keywords

Aktien Bankaufsicht Bankenaufsicht Eigenkapital Eigenkapitalunterlegung Eigenmittelunterlegung Finanzsystem Kreditinstitut Kreditinstitute Management Risiko Risikomanagement Risikomessung Volkswirtschaft Wirtschaft

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-08445-7
  • Copyright Information Springer Fachmedien Wiesbaden 1998
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-6740-2
  • Online ISBN 978-3-663-08445-7
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