Ad-Hoc-Mitteilungen und deutscher Aktienmarkt

Marktreaktion auf Informationen

  • Authors
  • Marc Oerke

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XIX
  2. Marc Oerke
    Pages 1-3
  3. Marc Oerke
    Pages 3-68
  4. Marc Oerke
    Pages 68-193
  5. Marc Oerke
    Pages 193-198
  6. Marc Oerke
    Pages 199-202
  7. Marc Oerke
    Pages 203-221
  8. Back Matter
    Pages 222-224

About this book

Introduction

Die Messbarkeit von ökonomischen Einflüssen auf den Unternehmenswert ist eines der wichtigsten Themen der empirischen Unternehmensforschung. Die Frage ist, wie und wie schnell Informationen auf dem Kapitalmarkt verarbeitet werden und welche Relevanz bestimmte Informationen für die Aktienkurse börsennotierter Unternehmen haben. Marc Oerke analysiert die Kurswirkung von Ad-Hoc-Mitteilungen, die die Verbreitung von Informationen zu einem für alle Marktteilnehmer einheitlichen Zeitpunkt gewährleisten. In einer empirischen Studie untersucht er die Reaktionen des Aktienmarktes im Hinblick auf Kurse und Umsätze innerhalb eines Handelstages sowie der Tage vor und nach der Bekanntgabe der Ad-Hoc-Mitteilungen. Der Autor zeigt, dass sowohl vor als auch nach der Bekanntgabe der Meldungen Einflüsse auf die Aktienkurse feststellbar sind.

Keywords

Aktien Aktienmarkt Börse Deutscher Aktienmarkt Kapitalmarkt Trading Unternehmenskommunikation Wertpapier

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-08241-5
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1999
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-6956-7
  • Online ISBN 978-3-663-08241-5
  • About this book