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Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen

Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung

  • Authors
  • Günter Grimm

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xxv
  2. Günter Grimm
    Pages 1-7
  3. Günter Grimm
    Pages 212-263
  4. Back Matter
    Pages 264-274

About this book

Introduction

Neuronale Netze werden zunehmend für Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Eine Anwendungsmöglichkeit besteht in der Prognose von Wechselkursen mit Hilfe fundamental orientierter Wechselkurstheorien. Günter Grimm analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen. Hierzu überprüft der Autor traditionelle und neuere Ansätze volkswirtschaftlicher Wechselkurstheorien mit einem linearen und einem nicht-linearen Verfahren in Form eines neuronalen Netzes. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Frage, ob zum einen die Art des Schätzverfahrens und zum anderen die Auswahl der in die Modelle eingehenden Variablen zu einer Verbesserung der Prognosefähigkeit führt. Zudem werden die Ergebnisse mit denen des Random-Walk Modells verglichen.

Keywords

Algorithmen Finanzwirtschaft Kursprognose Wechselkurse Wechselkursprognose Wirtschaft neuronale Netze

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-05677-5
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1997
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-6551-4
  • Online ISBN 978-3-663-05677-5
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