Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

Computational Finance

  • Rüdiger Seydel

Part of the Springer-Lehrbuch book series (SLB)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-x
  2. Rüdiger U. Seydel
    Pages 1-57
  3. Rüdiger U. Seydel
    Pages 59-94
  4. Rüdiger U. Seydel
    Pages 95-130
  5. Rüdiger U. Seydel
    Pages 175-214
  6. Back Matter
    Pages 215-248

About this book

Introduction

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Elemente-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.

Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.

Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

 

Der Autor

Prof. Dr. Rüdiger Seydel, Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln

Keywords

Finanz-Derivate Finanzmathematik Monte-Carlo-Simulation Angewandte Numerik Stochastische Prozesse Computational Finance

Authors and affiliations

  • Rüdiger Seydel
    • 1
  1. 1.Mathematisches InstitutUniversität zu KölnKölnGermany

Bibliographic information