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Auswirkungen von Fehlern in den Daten auf Parameterschätzungen und Prognosen

  • Claus Weihs

Part of the Arbeiten zur Angewandten Statistik book series (ARBEITEN ANGEW., volume 30)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XI
  2. Claus Weihs
    Pages 1-7
  3. Claus Weihs
    Pages 122-259
  4. Claus Weihs
    Pages 260-329
  5. Back Matter
    Pages 330-391

About this book

Introduction

Größe und Komplexität empirischer ökonometrischer Modelle haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen. Die Zuverlässigkeit des zugrundeliegenden Datenmaterials hat sich dagegen kaum verbessert, und eine Fehlspezifizierung von Meßfehlermodellen zur Schließung der Lücke zwischen theoretischen ökonomischen Variablen und den verfügbaren Daten erscheint schon wegen der unglücklichen Trennung zwischen Datenproduzenten und Datennutzern kaum vermeidbar. In dieser Arbeit werden die Auswirkungen solcher Fehlspezifizierungen auf Parameterschätzungen und Prognosen in Modellen wachsender Komplexität bis hin zu nichtlinearen interdependenten dynamischen Modellen analysiert mit Hilfe von asymptotischen Aussagen und Monte-Carlo-Simulationen. Für ein makroökonomisches Modell für die BRD werden außerdem Methoden diskutiert zur Beschaffung von Informationen über Art und Größe von Meßfehlern. Die Simulationsrechnungen basieren auf der Zuverlässigkeit und Schnelligkeit des zugrundeliegenden numerischen Algorithmus zur Full-Information-Maximum-Likelihood-Schätzung in nichtlinearen interdependenten Modellen. Darstellung und Diskussion eines für diesen Zweck entwickelten Algorithmus (trust-region-Verfahren mit automatischer Skalierung) bilden den zweiten Schwerpunkt der Arbeit.

Keywords

Ergebnis Erwartungswert Identifizierbarkeit Konsistenz Konvergenz Likelihood Monte-Carlo-Simulation Parameter Parameterschätzung

Authors and affiliations

  • Claus Weihs
    • 1
  1. 1.Mathematische ApplikationenCiba-Geigy AGBaselSchweiz

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-00405-0
  • Copyright Information Physica-Verlag Heidelberg 1987
  • Publisher Name Physica, Heidelberg
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-7908-0374-7
  • Online ISBN 978-3-662-00405-0
  • Series Print ISSN 0066-5673
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