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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen

Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

  • Christian Peitz

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXIV
  2. Christian Peitz
    Pages 1-4
  3. Christian Peitz
    Pages 5-64
  4. Christian Peitz
    Pages 181-183
  5. Back Matter
    Pages 185-260

About this book

Introduction

Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

Der Inhalt

  • Semiparametrische Volatilitätsmodelle
  • Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten
  • Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle
  • Analyse von Handelswartezeiten
  • Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell

Die Zielgruppen

  • Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsmathematik
  • Praktiker aus den Bereich Finance, Risikomanagement und Statistik

Der Autor

Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.

Keywords

Finanzzeitreihen Volatilitätsmodelle Value-at-Risk parametrischer und semiparametrischer Modelle ultra-hochfrequente Handelsdaten

Authors and affiliations

  • Christian Peitz
    • 1
  1. 1.Universität Paderborn PaderbornGermany

Bibliographic information