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Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle

Mit einer empirischen Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland

  • Thomas Rüdel

Part of the Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge book series (WIRTSCH.BEITR., volume 15)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-VIII
  2. Thomas Rüdel
    Pages 1-4
  3. Thomas Rüdel
    Pages 5-26
  4. Thomas Rüdel
    Pages 27-50
  5. Thomas Rüdel
    Pages 70-79
  6. Thomas Rüdel
    Pages 127-130
  7. Back Matter
    Pages 131-138

About this book

Introduction

In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Außer den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für primär wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden können und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilität der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, daß trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen können.

Keywords

Integration Regression simulations Ökonom Ökonometrie

Authors and affiliations

  • Thomas Rüdel
    • 1
  1. 1.FreiburgDeutschland

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-99753-2
  • Copyright Information Physica-Verlag Heidelberg 1989
  • Publisher Name Physica-Verlag HD
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-7908-0441-6
  • Online ISBN 978-3-642-99753-2
  • Series Print ISSN 1431-2034
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