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Finanzmarktanalyse und- prognose mit innovativen quantitativen Verfahren

Ergebnisse des 5. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

  • Book
  • © 1996

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Editors:
  1. Georg Bol

    1. Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Universität Karlsruhe, Karlsruhe, Germany

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  2. Gholamreza Nakhaeizadeh

    1. Daimler Benz AG, Ulm, Germany

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  3. Karl-Heinz Vollmer

    1. Mitglied des Vorstandes der Südwestdeutschen Genossenschafts-zentralbank AG, Karlsruhe, Germany

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Part of the book series: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (WIRTSCH.BEITR., volume 125)

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Table of contents (17 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XII
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  2. Künstliche neuronale Netze: Ein Überblick über die theoretischen Grundlagen

    1. Künstliche neuronale Netze: Ein Überblick über die theoretischen Grundlagen

      • Friedhelm Schwenker
      Pages 1-14

  3. Fallbasiertes Schließen in der Finanzwelt: Eine echte Alternative zu Neuronalen Netzen?

    1. Fallbasiertes Schließen in der Finanzwelt: Eine echte Alternative zu Neuronalen Netzen?

      • Thomas P. Reinartz, Wolfgang Wilke
      Pages 15-33

  4. Anwendungen neuronaler Netze

    1. Anwendungen neuronaler Netze

      • Friedhelm Schwenker, Jialong He, Hans A. Kestler, Enno Littmann, Sven Schieszl, Günther Palm
      Pages 35-69

  5. A New Method for Volatility Estimation with Applications in Foreign Exchange Rate Series

    1. A New Method for Volatility Estimation with Applications in Foreign Exchange Rate Series

      • Peter Bossaerts, Christian Hafner, Wolfgang Härdle
      Pages 71-83

  6. Wechselkursprognose: Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit Neuronalen Netzen

    1. Wechselkursprognose: Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit Neuronalen Netzen

      • Elmar Steurer
      Pages 85-120

  7. Finanzmarktprognosen mit Neuronalen Netzen — Anforderungsprofil aus der praktischen Sicht eines Anwenders

    1. Finanzmarktprognosen mit Neuronalen Netzen — Anforderungsprofil aus der praktischen Sicht eines Anwenders

      • Jürgen Graf, Martin Westphal, Stefan Knöppler, Peter Zagorski
      Pages 121-143

  8. Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten

    1. Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten

      • Helmut Lütkepohl, Rolf Tschernig
      Pages 145-171

  9. Kointegration von Renten- und Aktienmarkt

    1. Kointegration von Renten- und Aktienmarkt

      • Egbert Sauer
      Pages 173-205

  10. Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen

    1. Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen

      • Heinz Rehkugler, Thorsten Poddig, Dirk Jandura
      Pages 207-236

  11. Variable Selection and Prediction in B-VAR Models

    1. Variable Selection and Prediction in B-VAR Models

      • Wolfgang Polasek, Song Jin
      Pages 237-252

  12. Analyse und Vorhersage von Finanzmarktdaten

    1. Analyse und Vorhersage von Finanzmarktdaten

      • Diethelm Würtz, Remo Schnidrig, Helga Labermeier, Martin Hanf, Jyoti Majmudar
      Pages 253-298

  14. Back Matter

    Pages 352-354
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Editors and Affiliations

  • Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Universität Karlsruhe, Karlsruhe, Germany

    Georg Bol

  • Daimler Benz AG, Ulm, Germany

    Gholamreza Nakhaeizadeh

  • Mitglied des Vorstandes der Südwestdeutschen Genossenschafts-zentralbank AG, Karlsruhe, Germany

    Karl-Heinz Vollmer

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