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Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler III

Band 3: Differenzengleichungen - Differentialgleichungen - Wahrscheinlichkeitstheorie - Stochastische Prozesse

  • Heinrich Rommelfanger

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XII
  2. Differenzengleichungen und ihre Anwendung in den Wirtschaftswissenschaften

  3. Differentialgleichungen und ihre Anwendung in den Wirtschaftswissenschaften

    1. Front Matter
      Pages 125-126
    2. Heinrich Rommelfanger
      Pages 135-152
    3. Heinrich Rommelfanger
      Pages 168-176
  4. Wahrscheinlichkeitstheorie

    1. Front Matter
      Pages 199-199
    2. Heinrich Rommelfanger
      Pages 200-209
    3. Heinrich Rommelfanger
      Pages 210-224
    4. Heinrich Rommelfanger
      Pages 225-244
  5. Stochastische Prozesse

    1. Front Matter
      Pages 245-246
    2. Heinrich Rommelfanger
      Pages 258-282
    3. Heinrich Rommelfanger
      Pages 283-301
  6. Back Matter
    Pages 302-335

About this book

Introduction

In den beiden ersten Bänden wurden die mathematischen Grundlagen der Analysis und der linearen Wirtschaftsalgebra behandelt, die zum Lösen ökonomischer Fragestellungen unentbehrlich sind. Dieses Wissen reicht aber nicht aus, um dynamische Finanz- und Wirtschaftsmodelle zu verstehen. Um Konjunktur- und Wachstumsmodelle zu begreifen, bedarf es in erster Linie der Kenntnis über das Lösen von Differenzen- und Differentialgleichungen und -gleichungssystemen.

Die wichtigsten Lösungsansätze werden in den beiden ersten Teilen des Bandes 3 anschaulich dargestellt und auf zahlreiche klassische Wirtschaftsmodelle der Volks- und der Betriebswirtschaftslehre angewendet. Für die praktische Anwendung hilfreich sind insbesondere die Stabilitätsbetrachtungen.

Im dritten Teil dieses Bandes wird die Wahrscheinlichkeitstheorie mit ihren mathematischen Grundlagen dargestellt.

Darauf aufbauend werden im letzten Teil stochastische Prozesse betrachtet, die in letzter Zeit mit dem wachsenden Interesse für mathematische Modelle der Finanzwissenschaft immer bedeutsamer wurden. Neben Markoff-Prozessen mit diskreter und stetiger Zeitabhängigkeit werden Wiener-Prozesse und deren Anwendungen behandelt.

Zahlreiche Beispiele und Kontrollaufgaben erleichtern das Verständnis und machen den Leser mit den Rechenverfahren vertraut.

Prof. Dr. Heinrich Rommelfanger lehrt und forscht am Institut für Statistik und Mathematik (Fachbereich Wirtschaftswissenschaften) der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Keywords

Black-Scholes-Formel Differenzengleichungen Differenzialgleichungen Markov-Prozesse Stochastische Prozesse Wahrscheinlichkeitstheorie Wiener-Prozesse

Authors and affiliations

  • Heinrich Rommelfanger
    • 1
  1. 1.Institut für Statistik und MathematikUniversität FrankfurtFrankfurt a.M.Germany

Bibliographic information