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Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten

  • Jürgen Kremer

Part of the Springer-Lehrbuch book series (SLB)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xvi
  2. Teil I

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Jürgen Kremer
      Pages 3-71
    3. Jürgen Kremer
      Pages 73-134
    4. Jürgen Kremer
      Pages 135-227
    5. Jürgen Kremer
      Pages 229-315
    6. Jürgen Kremer
      Pages 317-372
  3. Teil II

    1. Front Matter
      Pages 373-373
    2. Jürgen Kremer
      Pages 375-417
    3. Jürgen Kremer
      Pages 439-461
  4. Back Matter
    Pages 463-471

About this book

Introduction

In dem vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

Neben der üblichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten mit Methoden der stochastischen Analysis wird zusätzlich ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vorgestellt und, als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert, dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.

Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, grundlegende Konzepte der stochastische nAnalysis und der stochastischen Finanzmathematik, Black-Scholes-Modell.

Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können.

Dank vieler Beispiele und Aufgaben (mit Online-Lösungen) ist das Buch auch zum Selbststudium geeignet.

Keywords

Derivate Diskrete stochastische Finanzmathematik Futures Mehr-Perioden-Modelle Optionen Portfoliotheorie Risikomanagement

Authors and affiliations

  • Jürgen Kremer
    • 1
  1. 1.RheinAhrCampus RemagenRemagenGermany

Bibliographic information