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Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung

Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie

  • Uwe Hassler

Part of the Statistik und ihre Anwendungen book series (STATIST)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XVI
  2. Einleitung

    1. Pages 1-8
  3. Zeitreihenmodellierung

  4. Stochastische Integrale

    1. Front Matter
      Pages 109-111
    2. Pages 113-136
    3. Pages 137-153
    4. Pages 155-167
    5. Pages 169-190
    6. Pages 191-208
  5. Anwendungen

  6. Back Matter
    Pages 319-325

About this book

Introduction

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen.

Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

Keywords

Ableitungen Integralrechnung Modellierung Stochastik Stochastische Differentialgleichungen Stochastische Integration Zeitreihen Zeitreihenökonometrie statistische Inferenz Ökonometrie

Authors and affiliations

  • Uwe Hassler
    • 1
  1. 1.Institut für Statistik und Methoden der ÖkonometrieGoethe-Universität FrankfurtFrankfurt

Bibliographic information