Overview
- Elementare und zugleich rigorose Einführung
- Anschauliche Beispiele
- Über 100 Probleme und Übungsaufgaben mit kompletter Lösung
- Includes supplementary material: sn.pub/extras
Part of the book series: Statistik und ihre Anwendungen (STATIST)
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Table of contents (15 chapters)
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Front Matter
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Einleitung
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Zeitreihenmodellierung
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Front Matter
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Stochastische Integrale
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Front Matter
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Back Matter
Keywords
About this book
Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen.
Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.
Reviews
Aus den Rezensionen:
“... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erläuterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einführung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage für Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen.“ (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)
Authors and Affiliations
Bibliographic Information
Book Title: Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
Book Subtitle: Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie
Authors: Uwe Hassler
Series Title: Statistik und ihre Anwendungen
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-73568-7
Publisher: Springer Berlin, Heidelberg
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007
Softcover ISBN: 978-3-540-73567-0Published: 10 September 2007
eBook ISBN: 978-3-540-73568-7Published: 21 September 2007
Series ISSN: 2627-5317
Series E-ISSN: 2627-5333
Edition Number: 1
Number of Pages: XVI, 326
Number of Illustrations: 39 b/w illustrations
Topics: Popular Science, general, Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance, Quantitative Finance, Econometrics, Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics