Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking

Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement

  • Authors
  • Olaf Schween
Book

Part of the Trends in Finance and Banking book series (TFB)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXIII
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  2. Gegenstand und Gang der Untersuchung
    Olaf Schween
    Pages 1-2
  3. Begriffliche und inhaltliche Grundlagen
    Olaf Schween
    Pages 3-28
  4. Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos in Banken
    Olaf Schween
    Pages 29-99
  5. Problembereiche im Elastizitätsansatz
    Olaf Schween
    Pages 101-151
  6. Ein Value at Risk-basierter Ansatz zur Quantifizierung des Zinsüberschuß- ZÄR
    Olaf Schween
    Pages 153-270
  7. Implikationen für das Bilanzstrukturmanagement
    Olaf Schween
    Pages 271-286
  8. Back Matter
    Pages 287-303
    PDF

About this book

Keywords

Aktien Ansatz Ausfallrisiko Banken Bankgeschäft Banking Bilanz Bilanzstruktur Management Risiko Risikomanagement Risikoquantifizierung Value at Risk Zinsänderungsrisiko

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-99238-3
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1998
  • Publisher Name Gabler Verlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-409-14681-4
  • Online ISBN 978-3-322-99238-3
  • About this book