Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Moderne Methoden der Finanzmathematik

  • Ralf Korn
  • Elke Korn

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XIV
  2. Ralf Korn, Elke Korn
    Pages 10-89
  3. Ralf Korn, Elke Korn
    Pages 90-174
  4. Ralf Korn, Elke Korn
    Pages 175-235
  5. Ralf Korn, Elke Korn
    Pages 236-286
  6. Back Matter
    Pages 287-294

About this book

Keywords

Aktien Finanzmathematik Marktmodell Modellierung Optimierung Optionen Portfolio-Optimierung Stochastik Wirtschaftsmathematik

Authors and affiliations

  • Ralf Korn
    • 1
  • Elke Korn
    • 1
  1. 1.Fachbereich MathematikUniversität KaiserslauternKaiserslauternDeutschland

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-83210-8
  • Copyright Information Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2001
  • Publisher Name Vieweg+Teubner Verlag
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-528-16982-4
  • Online ISBN 978-3-322-83210-8
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