Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xv
  2. Christian P. Robert, George Casella
    Pages 1-10
  3. Christian P. Robert, George Casella
    Pages 11-32
  4. Christian P. Robert, George Casella
    Pages 33-62
  5. Christian P. Robert, George Casella
    Pages 63-98
  6. Christian P. Robert, George Casella
    Pages 99-139
  7. Christian P. Robert, George Casella
    Pages 141-171
  8. Christian P. Robert, George Casella
    Pages 173-210
  9. Christian P. Robert, George Casella
    Pages 211-242
  10. Back Matter
    Pages 243-256

About this book

Introduction

Les techniques informatiques de simulation sont essentielles au statisticien. Afin que celui-ci puisse les utiliser en vue de résoudre des problèmes statistiques, il lui faut au préalable développer son intuition et sa capacité à produire lui-même des modèles de simulation. Ce livre adopte donc le point de vue du programmeur pour exposer ces outils fondamentaux de simulation stochastique. Il montre comment les implémenter sous R et donne les clés d'une meilleure compréhension des méthodes exposées en vue de leur comparaison, sans s'attarder trop longuement sur leur justification théorique.

Les auteurs présentent les algorithmes de base pour la génération de données aléatoires, les techniques de Monte-Carlo pour l'intégration et l'optimisation, les diagnostics de convergence, les chaînes de Markov, les algorithmes adaptatifs, les algorithmes de Metropolis- Hastings et de Gibbs. Tous les chapitres incluent des exercices. Les programmes R sont disponibles dans un package spécifique.

Le livre s'adresse à toute personne que la simulation statistique intéresse et n'exige aucune connaissance préalable du langage R, ni aucune expertise en statistique bayésienne, bien que nombre d'exercices relèvent de ce champ précis. Cet ouvrage sera utile aux étudiants et aux professionnels actifs dans les domaines de la statistique, des télécommunications, de l'économétrie, de la finance et bien d’autres encore.

Christian P.Robert est Professeur à l'université Paris-Dauphine et membre de l’Institut universitaire de France

George Casella est Distinguished Professor à l'université de Floride

Keywords

Génération de variables aléatoires Logiciel R Metropolis-Hastings & Gibbs Méthodes de Monte Carlo Simulation

Authors and affiliations

  • Christian P. Robert
    • 1
  • George Casella
    • 2
  1. 1.Ceremade — Université Paris-DauphineInstitut Universitaire de France et CRESTParis Cedex 16France
  2. 2.Department of StatisticsUniversity of FloridaGainesvilleUSA

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-2-8178-0181-0
  • Copyright Information Springer-Verlag France S.A.R.L. 2011
  • Publisher Name Springer, Paris
  • eBook Packages Mathematics and Statistics
  • Print ISBN 978-2-8178-0180-3
  • Online ISBN 978-2-8178-0181-0
  • About this book