Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xiii
  2. Christian Walter, Éric Brian
    Pages 1-9
  3. Philippe de La Chapelle
    Pages 11-23
  4. Isabelle This Saint-Jean
    Pages 55-77
  5. Christian Walter, Éric Brian
    Pages 139-163
  6. Éric Brian, Christian Walter
    Pages 165-182
  7. Back Matter
    Pages 183-204

About this book

Introduction

Cet ouvrage écrit avec la collaboration de É. Challe, Ph. de la Chapelle, P. Hyme, S. Galam, Y. Tadjeddine et I. This, fait le point sur les différentes conceptions de la valeur fondamentale en finance, les procédés de son calcul et les débats en cours dans la théorie financière comme dans les pratiques professionnelles. Ces notions - celles d’efficacité informationnelle, de bulles rationnelles, de volatilité, de bruitage des cours, de croyances des agents, de rationalité en contexte incertain - sont examinées systématiquement. Leurs arrière-plans intuitifs, théoriques et mathématiques sont présentés dans un même cadre d’analyse. Le livre rend compte des alternatives offertes par la modélisation mathématique. L’ouvrage s’adresse aux spécialistes des finances, théoriciens ou professionnels, aux économistes et aux chercheurs en sciences sociales qui s’interrogent sur la consistance et la cohérence des phénomènes financiers.

Keywords

Aléas Bruitage des cours Efficacité informationnelle de marché Incertitude financière Stochastique Valeur actuelle

Authors and affiliations

  • Christian Walter
    • 1
  • Éric Brian
    • 2
  1. 1.Sciences PoParis Cedex 07
  2. 2.Campus JourdanEHESS-ENSParis

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-2-287-73070-2
  • Copyright Information Springer-Verlag France 2008
  • Publisher Name Springer, Paris
  • Print ISBN 978-2-287-73069-6
  • Online ISBN 978-2-287-73070-2
  • About this book