Advertisement

Kreditrisikomessung

Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung

  • Andreas Henking
  • Christian Bluhm
  • Ludwig Fahrmeir

Table of contents

About this book

Introduction

Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist, ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen.

Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.

Keywords

Basel II Funktionen Kreditportfolio Kreditportfoliomanagement Kreditrisiken Kreditrisiko Kreditrisikomessung Modellierung Portfoliomodelle Rating Scoring Statistik Stochastische Prozesse

Authors and affiliations

  • Andreas Henking
    • 1
  • Christian Bluhm
    • 2
  • Ludwig Fahrmeir
    • 3
  1. 1.RiskSIMHolzkirchenDeutschland
  2. 2.Credit SuisseZürichSchweiz
  3. 3.Department für StatistikLMU MünchenMünchenDeutschland

Bibliographic information