Übungsbuch Finanzmathematik

Leitfaden, Aufgaben und Lösungen zur Derivatbewertung

Authors

Albrecht Irle
Claas Prelle

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Table of contents (15 chapters)
About this book

Front Matter
Pages 1-8

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Leitfaden und Aufgaben
1. Front Matter
  Pages 9-9
  
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2. Einführung in die Preistheorie
  
  Pages 11-21
3. Stochastische Grundlagen diskreter Markte
  
  Pages 22-30
4. Preistheorie im n-Perioden-Modell
  
  Pages 31-41
5. Amerikanische Claims und optimales Stoppen
  
  Pages 42-52
6. Der Fundamentalsatz der Preistheorie
  
  Pages 53-56
7. Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte
  
  Pages 57-61
8. Der Wienerprozeß
  
  Pages 62-70
9. Das Black-Scholes-Modell
  
  Pages 71-79
10. Das stochastische Integral
  
  Pages 80-85
11. Stochastische Integration und Lokalisation
  
  Pages 85-91
12. Quadratische Variation und die Itô-Formel
  
  Pages 92-100
13. Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration
  
  Pages 101-107
14. Markte und stochastische Differentialgleichungen
  
  Pages 108-117
15. Anleihenmärkte und Zinsstrukturen
  
  Pages 118-127
LÖsungen zu den Aufgaben
1. Front Matter
  Pages 130-130
  
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2. Lösungen zu Kapitel 1
  
  Pages 131-217
Back Matter
Pages 218-221

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About this book

Introduction

Unabhängig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Lösung finanzmathematischer Aufgaben. Zu allen Übungsaufgaben werden Schritt für Schritt die Lösungen ausführlich erklärt. Alle wichtigen Begriffe findet der Leser in komprimierter Form erläutert.

Keywords

Black-Scholes-Modell Finanzmathematik Finanzwirtschaft Ito-Formel Märkte Preistheorie Stochastische Differentialgleichungen Stochastische Integration Studienbücher Wirtschaftsmathematik Wirtschaftsmathematik

Bibliographic information

DOI https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9099-3
Copyright Information B.G. Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007
Publisher Name Teubner
eBook Packages Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Print ISBN 978-3-8351-0086-2
Online ISBN 978-3-8351-9099-3
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