Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

  • Authors
  • Irmhild Wrede

Table of contents

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Introduction

Kreditinstitute verwenden interne Ratings für ihre Kreditnehmer nicht nur zur Festlegung adäquater Kreditkonditionen; mit Basel II dürfen sie diese auch zur Bestimmung des regulatorischen Kapitals einsetzen, das als Risikopuffer für unerwartete Verluste vorzuhalten ist. Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Ratings zwar im Mittel korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass die Verwendung ungenauer Ratingverfahren für Kreditinstitute u. U. sogar von Vorteil sein kann. Hieraus werden resultierende Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht abgeleitet.

Keywords

Banken Bankenaufsicht Basel II IRB-Ansatz Kreditausfall Kreditinstitute Ratingverfahren Regulierungsarbitrage Winner`s Curse

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8366-4
  • Copyright Information Gabler Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2010
  • Publisher Name Gabler
  • eBook Packages Business and Economics (German Language)
  • Print ISBN 978-3-8349-1971-7
  • Online ISBN 978-3-8349-8366-4
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