Einführung in die Finanzmathematik

  • Hansjörg Albrecher
  • Andreas Binder
  • Philipp Mayer

Part of the Mathematik Kompakt book series (MAKO)

About this book

Introduction

Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit dem Software-Paket "UnRisk" illustriert. Dieses wird Dozenten und  Studierenden (zeitlich begrenzt) zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform "Mathematica" eine graphisch ansprechende Oberfläche.

Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.

Keywords

Bermudan Finanzmathematik Hedging Heston Hull-White Optimierung Swap Swaption UnRisk Verzinsung Volatilität Zinseszinsen amerikanische Option europäische Option strukturierte Investments

Authors and affiliations

  • Hansjörg Albrecher
    • 1
    • 2
  • Andreas Binder
    • 3
  • Philipp Mayer
    • 4
  1. 1.Radon InstituteAustrian Academy of SciencesLinzÖsterreich
  2. 2.Department of Financial MathematicsUniversity of LinzLinzÖsterreich
  3. 3.Math Consult GmbHLinzÖsterreich
  4. 4.Institut für MathematikTechnische Universität GrazGrazÖsterreich

Bibliographic information