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Einführung in die Finanzstatistik

Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen

  • Rafael Weißbach

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XII
  2. Rafael Weißbach
    Pages 1-48
  3. Rafael Weißbach
    Pages 49-69
  4. Rafael Weißbach
    Pages 71-130
  5. Rafael Weißbach
    Pages 131-185
  6. Rafael Weißbach
    Pages 187-236
  7. Back Matter
    Pages 237-242

About this book

Introduction

Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet.

Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann:

  • Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese?
  • Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
  • Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken?
  • Welche Rolle spielen Ratings?
  • Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
  • Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?
Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen Sätzen, Abbildungen und Tabellen unterstützen die Erklärungen. Die typischerweise englischen Fachbegriffe werden ergänzend aufgeführt, so dass der Leser sich in der gängigen Notation gut zurechtfinden kann.

Der Autor
Rafael Weißbach studierte Mathematik an der Universität Göttingen, bevor er an der Fakultät für Statistik der TU Dortmund promovierte und habilitierte. Zwischendurch war er als Risikoanalyst und Portfoliomanager in einer Großbank tätig. Seine Forschungsbeiträge beschäftigen sich mit klassischen Themen der statistischen Modellwahl, meist im Zusammenhang mit Finanzmarktdaten. Rafael Weißbach hat seit 2009 einen Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Universität Rostock inne.

Keywords

Finanzmarktrisiko Finanzökonometrie Risikomanagement Finanzmärkte Kreditmanagement Bewertung von Finanzmarktprodukten Finanzwirtschaft Statistische Methoden zur Messung von Finanzmarktrisiken Marktpreisrisiko Kreditrisiko Portfoliorisiko Parameterschätzung Modellparameter

Authors and affiliations

  • Rafael Weißbach
    • 1
  1. 1.Lehrstuhl Statistik und ÖkonometrieUniversität RostockRostockGermany

Bibliographic information