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Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare

  • Torsten Becker
  • Richard Herrmann
  • Viktor Sandor
  • Dominik Schäfer
  • Ulrich Wellisch

Part of the Statistik und ihre Anwendungen book series (STATIST)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XIV
  2. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 1-26
  3. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 27-91
  4. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 93-125
  5. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 127-154
  6. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 155-180
  7. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 181-221
  8. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 223-283
  9. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 285-322
  10. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 323-348
  11. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 349-351
  12. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 353-355
  13. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 357-365
  14. Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
    Pages 367-370
  15. Back Matter
    Pages 371-375

About this book

Introduction

Das vorliegende Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band. Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung, deskriptive und explorative Datenanalyse, Simulation, Stochastische Modelle und Prozesse, Parameterschätzung, Hypothesentests, verallgemeinerte lineare Regression, biometrische Modelle und Credibility gegeben. 

Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis. Auf Modelle aus der Personenversicherung wird dabei ebenso eingegangen wie auf Modelle, die der Sachversicherungs- und Finanzmathematik zugrunde liegen. Das Buch spricht somit Aktuare und aktuariell interessierte Leser über Spartengrenzen hinweg an und ist zum Lernen und Nachschlagen gleichermaßen geeignet.

Das Buch eignet sich auch hervorragend als Begleittext zum Modul "Statistische Methoden und Risikotheorie" der Ausbildung zum Aktuar DAV.


Die Autoren

Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik

Dr. Richard Herrmann, HEUBECK AG, Vorsitzender des Vorstands der Heubeck AG

Prof. Dr. Viktor Sandor, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

Dr. Dominik Schäfer, Leiter Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG

Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

   

Keywords

Versicherungsmathematik Tarifierung Asset-Liability-Management Enterprise Risk Management Aktuarwissenschaften

Authors and affiliations

  • Torsten Becker
    • 1
  • Richard Herrmann
    • 2
  • Viktor Sandor
    • 3
  • Dominik Schäfer
    • 4
  • Ulrich Wellisch
    • 5
  1. 1.Hochschule für Technik und WirtschaftBerlinGermany
  2. 2.HEUBECK AGKölnGermany
  3. 3.Fakultät für angewandte Natur- u. GeisteswissenschaftenHochschule RosenheimRosenheimGermany
  4. 4.Wüstenrot & Württembergische AGStuttgartGermany
  5. 5.Hochschule Rosenheim RosenheimGermany

Bibliographic information