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Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte

  • Klaus Sandmann

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xx
  2. Klaus Sandmann
    Pages 1-36
  3. Klaus Sandmann
    Pages 103-159
  4. Klaus Sandmann
    Pages 161-199
  5. Klaus Sandmann
    Pages 321-359
  6. Klaus Sandmann
    Pages 361-409
  7. Klaus Sandmann
    Pages 411-432
  8. Klaus Sandmann
    Pages 433-496
  9. Back Matter
    Pages 497-524

About this book

Introduction

Gegenstand des Buches ist die Modellstruktur eines Finanzmarktes und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzverträge. Unter Anwendungs- und Bewertungsgesichtspunkten werden standardisierte und die wichtigsten exotischen Optionen behandelt. Die Darstellung beinhaltet Modelle mit diskreter und stetiger Zeit und befasst sich mit dem Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko. Neben Modellen mit zeitabhängiger Volatilität werden lognormale Modelle der Zinsstruktur diskutiert. Eine Vielzahl von Abbildungen und Tabellen sowie Beispiele und Übungsaufgaben mit Lösungen sollen das Verständnis vertiefen und zum Selbststudium anregen. Ziel ist es, in die Techniken einzuführen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die für die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzverträge notwendig sind.

Keywords

Abbildungen Algorithmen Arbitrage Bewertung Finanzmärkte Hedging Stochastik Stochastisches Integral Volatilität Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeiten

Authors and affiliations

  • Klaus Sandmann
    • 1
  1. 1.Lehrstuhl für BankbetriebslehreJohannes Gutenberg-Universität MainzMainzDeutschland

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-662-06881-6
  • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001
  • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-540-67954-7
  • Online ISBN 978-3-662-06881-6
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