Advertisement

Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2

Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik

  • Sascha Desmettre
  • Ralf Korn

Part of the Studienbücher Wirtschaftsmathematik book series (SWM)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XII
  2. Sascha Desmettre, Ralf Korn
    Pages 1-102
  3. Sascha Desmettre, Ralf Korn
    Pages 103-225
  4. Sascha Desmettre, Ralf Korn
    Pages 227-280
  5. Sascha Desmettre, Ralf Korn
    Pages 281-323
  6. Sascha Desmettre, Ralf Korn
    Pages 325-334
  7. Back Matter
    Pages 335-346

About this book

Introduction

Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.


Der Inhalt
​Erweiterungen des Black-Scholes-Modells - Zinsmodellierung und Zinsprodukte - Kreditrisiko und Kreditderivate - Statistik am Finanzmarkt: Kalibrierung der Modellparameter - Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik (Risikomaße, Zeitreihenmodelle und Anwendungen) 

Die Autoren
Dr. Sascha Desmettre, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik
Prof. Dr. Ralf Korn, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik

Keywords

Finanzierungsmodelle Finanzwirtschaft Black-Scholes Zinsmodellierung Zinsprodukte Kreditrisiko Kreditderivate Statistik am Finanzmarkt Risikomaße Zeitreihenmodelle

Authors and affiliations

  • Sascha Desmettre
    • 1
  • Ralf Korn
    • 2
  1. 1.Fachbereich MathematikTU KaiserslauternKaiserslauternGermany
  2. 2.Fraunhofer ITWMTU KaiserslauternKaiserslauternGermany

Bibliographic information