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Stochastische Prozesse

Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler

  • Karsten Webel
  • Dominik Wied

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XVII
  2. Karsten Webel, Dominik Wied
    Pages 1-15
  3. Karsten Webel, Dominik Wied
    Pages 17-41
  4. Karsten Webel, Dominik Wied
    Pages 43-96
  5. Karsten Webel, Dominik Wied
    Pages 97-149
  6. Karsten Webel, Dominik Wied
    Pages 151-187
  7. Karsten Webel, Dominik Wied
    Pages 189-212
  8. Karsten Webel, Dominik Wied
    Pages 213-225
  9. Karsten Webel, Dominik Wied
    Pages 227-234
  10. Karsten Webel, Dominik Wied
    Pages 235-276
  11. Back Matter
    Pages 277-290

About this book

Introduction

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

Der Inhalt
  • Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse
  • Poisson-Prozesse
  • Markov-Prozesse
  • Martingale
  • Brownsche Bewegungen
  • Stochastische Integration
  • Mathematische Grundlagen
  • Lösungen

Die Autoren 
Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank.
Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.

Keywords

Brownsche Bewegungen Markov-Prozesse Martingale Poisson-Prozesse Stochastische Integration

Authors and affiliations

  • Karsten Webel
    • 1
  • Dominik Wied
    • 2
  1. 1.Frankfurt am MainGermany
  2. 2.Institut für Statistik und ÖkonometrieUniversität zu Köln Institut für Statistik und ÖkonometrieKölnGermany

Bibliographic information