Monte Carlo-Algorithmen

  • Thomas Müller-Gronbach
  • Erich Novak
  • Klaus Ritter
Part of the Springer-Lehrbuch book series (SLB)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-x
  2. Thomas Müller-Gronbach, Erich Novak, Klaus Ritter
    Pages 1-12
  3. Thomas Müller-Gronbach, Erich Novak, Klaus Ritter
    Pages 13-26
  4. Thomas Müller-Gronbach, Erich Novak, Klaus Ritter
    Pages 27-74
  5. Thomas Müller-Gronbach, Erich Novak, Klaus Ritter
    Pages 75-132
  6. Thomas Müller-Gronbach, Erich Novak, Klaus Ritter
    Pages 133-177
  7. Thomas Müller-Gronbach, Erich Novak, Klaus Ritter
    Pages 179-244
  8. Thomas Müller-Gronbach, Erich Novak, Klaus Ritter
    Pages 245-310
  9. Back Matter
    Pages 311-324

About this book

Introduction

Der Text gibt eine Einführung in die Mathematik und die Anwendungsmöglichkeiten der Monte Carlo-Methoden und verwendet dazu durchgängig die Sprache der Stochastik. Der Leser lernt die Grundprinzipien und wesentlichen Eigenschaften dieser Verfahren kennen und wird dadurch in den Stand versetzt, dieses wichtige algorithmische Werkzeug kompetent einsetzen und die Ergebnisse interpretieren zu können. Anhand ausgewählter Fragestellungen wird er außerdem an aktuelle Forschungsfragen und -ergebnisse in diesem Bereich herangeführt. Behandelt werden die direkte Simulation, Methoden zur Simulation von Verteilungen und stochastischen Prozessen, Varianzreduktion, sowie Markov Chain Monte Carlo-Methoden und die hochdimensionale Integration. Es werden Anwendungsbeispiele aus der Teilchenphysik und der Finanz- und Versicherungsmathematik präsentiert, und anhand des Integrationsproblems wird gezeigt, wie sich die Frage nach optimalen Algorithmen formulieren und beantworten lässt.

Keywords

Hochdimensionale Integration Markov Chain Monte Carlo Monte Carlo-Algorithmen Varianzreduktion

Authors and affiliations

  • Thomas Müller-Gronbach
    • 1
  • Erich Novak
    • 2
  • Klaus Ritter
    • 3
  1. 1., Fakultät für Informatik und MathematikUniversität PassauPassauGermany
  2. 2., Mathematisches InstitutFriedrich-Schiller-Universität JenaJenaGermany
  3. 3., Fachbereich MathematikTechnische Universität KaiserslauternKaiserslauternGermany

Bibliographic information