Advertisement

Long Memory in Economics

  • Gilles Teyssière
  • Alan P. Kirman

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XII
  2. Statistical Methods

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Liudas Giraitis, Remigijus Leipus, Donatas Surgailis
      Pages 3-38
    3. Raj Bhansali, Mark P. Holland, Piotr S. Kokoszka
      Pages 39-68
    4. Vincent Brousseau
      Pages 69-107
    5. Marc Lavielle, Gilles Teyssière
      Pages 129-156
  3. Economic Models

    1. Front Matter
      Pages 263-263
    2. Andrea Gaunersdorfer, Cars Hommes
      Pages 265-288
    3. Simone Alfarano, Thomas Lux
      Pages 345-361
    4. Christian de Peretti
      Pages 363-389

About this book

Keywords

Long Memory Stochastic Processes Variance agents algorithms calculus economics financial markets instability invariance modeling statistical method statistical theory time series volatility

Editors and affiliations

  • Gilles Teyssière
    • 1
  • Alan P. Kirman
    • 2
  1. 1.Laboratoire de Statistique Appliquée et de Modélisation Stochastique (SAMOS), Panthéon Sorbonne, Centre Pierre MendèsUniversité Paris 1Paris Cedex 13France
  2. 2.L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)Université Aix-Marseille IIIMarseilleFrance

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-540-34625-8
  • Copyright Information Springer Berlin · Heidelberg 2007
  • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
  • eBook Packages Business and Economics
  • Print ISBN 978-3-540-22694-9
  • Online ISBN 978-3-540-34625-8
  • Buy this book on publisher's site