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© 2001

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Moderne Methoden der Finanzmathematik

Textbook

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XIV
  2. Ralf Korn, Elke Korn
    Pages 10-89
  3. Ralf Korn, Elke Korn
    Pages 90-174
  4. Ralf Korn, Elke Korn
    Pages 175-235
  5. Ralf Korn, Elke Korn
    Pages 236-286
  6. Back Matter
    Pages 287-294

About this book

Keywords

Aktien Finanzmathematik Marktmodell Modellierung Optimierung Optionen Portfolio-Optimierung Stochastik Wirtschaftsmathematik

Authors and affiliations

  1. 1.Fachbereich MathematikUniversität KaiserslauternKaiserslauternDeutschland

About the authors

Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern..
Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.

Bibliographic information

Reviews

"Konzipiert als Grundlage einer Vorlesung, eignet sich das Buch ebenfalls als Basis für ein Selbststudium der Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung." (Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Nr. 11, Juni 1999)

"Das beste Buch zu diesem Thema in deutscher Sprache!
Wer endlich einen Zugang zur Finanzmathematik finden wollte, ist mit diesem Buch bestens bedient. Nicht nur die elegante didaktische Form, die es auch Nicht-MathematikerInnen im beruflichen Bereich Finanzmathematik gestattet dieses Buch als Standardwerk zu benutzen, sondern auch für MathematikerInnen mit Interesse an der Finanzmathematik ist es ein gelungenes Einstiegswerk. (...)"
Rezension in amazon.de April 2001

Excellenter Einstieg in Mathematical Finance!!!
Wer einen Einstieg in die Welt der Finanzmathematik machen will, kommt nicht um dieses Buch herum. Der Einsteiger, wie auch der Profi-Stochastiker, wird hier ein gelungenes Werk über mathematical finance vorfinden. Es lohnt sich, zumal man auch unbedingt das Preis-Leistungsverhältnis nicht außer Acht lassen sollte!
Rezension in amazon.de April 2001