Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

  • Wilfried Hausmann
  • Kathrin Diener
  • Joachim Käsler

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XV
  2. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 1-5
  3. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 6-48
  4. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 49-85
  5. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 86-113
  6. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 114-150
  7. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 151-180
  8. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 181-227
  9. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 228-248
  10. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 249-262
  11. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 263-301
  12. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 302-345
  13. Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler
    Pages 346-421
  14. Back Matter
    Pages 422-432

About this book

Keywords

Arbitrage Binomialmodelle Derivate Finanzmathematik Optionsbewertung Portfoliooptimierung

Authors and affiliations

  • Wilfried Hausmann
    • 1
  • Kathrin Diener
    • 2
  • Joachim Käsler
    • 2
  1. 1.Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und DatenverarbeitungFachhochschule Gießen-FriedbegFriedbergDeutschland
  2. 2.Financial EngineeringING BHF-BANKFrankfurt am MainDeutschland

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-80223-1
  • Copyright Information Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2002
  • Publisher Name Vieweg+Teubner Verlag
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-528-03169-5
  • Online ISBN 978-3-322-80223-1
  • About this book