Performance Schweizerischer Anlagestiftungen

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatur

  1. BRINSON G. P., R. HOOD and G. L. BEEBOWER (1986): „Determinants of Portfolio Performance”, Financial Analysts Journal, S. 39–44.

  2. BRINSON G. P., B. D. SINGER and G. L. BEEBOWER (1991): „Determinants of Portfolio Performance II: An Update”, Financial Analysts Journal, S. 40–48.

  3. CARHART M. M. (1997): „On Persistence in Mutual Fund Performance”, Journal of Finance, S. 57–82.

  4. CHRISTOPHERSON J. A., W. E. FERSON und D. A. GLASSMAN (1998): „Conditioning Managers Alphas on Economic Information: Another Look at the Persistence of Performance”, The Review of Financial Studies, S. 111–142.

  5. GOETZMANN W. N. und R. G. IBBOTSON (1994): „Do Winners Repeat“, Journal of Portfolio Management, Nr. 2, S. 9–18.

  6. GRINBLATT M. (1987): „How to Evaluate a Portfolio Manager”, Finanzmarkt und Portfolio Management, S. 9–20.

  7. GRINBLATT M. and S. TITMAN (1992): „The Persistence of Mutual Fund Performance”, Journal of Finance, S. 1977–1984.

  8. HENDRICKS D., J. PATEL and R. ZECKHAUSER (1993): „Hot Hands in Mutual Funds: Short-Run Persistence of Relative Performance, 1974–1988”, Journal of Finance, S. 93–130.

  9. HENRIKSSON R. and R. MERTON (1981): „On Market Timing and Investment Performance. II. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills”, Journal of Business, S. 513–533.

  10. JENSEN M. C. (1968): „The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964”, Journal of Finance, S. 389–416.

  11. KANJI G. K. (1999): „100 Statistical Tests“, London: SAGE.

    Google Scholar 

  12. LUCAS L. und M. W. RIEPE (1996): „The Role of Returns-Based Style Analysis: Understanding, Implementing, and Interpreting the Technique“, Working Paper, Chicago: Ibbotson Associates.

    Google Scholar 

  13. LUSENTI G. (Hrsg.) (2002): 3. Umfrage über Pensionskassenanlagen 2000–2003: Ausgewählte Ergebnisse und Kommentare, Robeco (Schweiz) AG. http://www.vorsorge forum.ch/DE/ Statistik/Robeco/Umfrage%202002.pdf.

  14. MAAG F. (1999): „Performance-Messung von Bondfonds“, Bern: Haupt.

    Google Scholar 

  15. MÜLLER C. (2002a): „Mitteilung der KGAST”. http://www.kgast.ch.

  16. MÜLLER U. (2002b): „A Useful Reparametrization for Sharpe's Style Regression”, Working Paper, Schweizerisches Institut für Aussenwirtschaft und Angewandte Wirtschaftsforschung (SIAW), Universität St. Gallen.

  17. o. V. (1982): „Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-und Invalidenvorsorge (BVG)“, SR 831.40.

  18. o. V. (1984): „Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-und Invalidenvorsorge (BVV 2)“, SR 831.441.1.

  19. SHARPE W. F. (1966): „Mutual Fund Performance”, Journal of Business, S. 119–138.

  20. SHARPE W. F. (1988): „Determining a Fund's Effective Asset Mix”, Investment Management Review, December, S. 59–69.

  21. SHARPE W. F. (1992): „Asset allocation: Management style and performance measurement”, Journal of Portfolio Management, Nr. 2, S. 7–19.

  22. TREYNOR J. L. (1965): „How to Rate Management of Investment Funds”, Harvard Business Review, S. 63–75.

  23. TREYNOR J. L. and F. BLACK (1973): „How to Use Security Analysis to Improve Portfolio Selection”, Journal of Business, S. 66–86.

  24. WATSON WYATT AG (2002a): „Performance-Vergleich per 31. Dezember 2001“. http://www.kgast.ch/de/performance.cfm?Sprache = 1.

  25. WATSON WYATT AG (2002b): „Performance-Vergleich per 30. Juni 2002“. http://www.kgast.ch/de/ performance.cfm?Sprache = 1.

  26. WITTROCK C. (1995): „Der Einsatz von Asset-Allocation-Modellen in der Portfolioanalyse”, Finanzmarkt und Portfolio Management, S. 361–383.

  27. von WYSS R. (2001): „Performance Measurement of Equity Funds — Do the SPPS Enhance Transparency?“, Financial Markets and Portfolio Management, S. 173–186.

  28. ZIMMERMANN H., M. RUDOLF, S. JAEGER und C. ZOGG-WETTER (1996): „Moderne Performance-Messung. Ein Handbuch für die Praxis“, Bern: Haupt.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Ammann, M., Häller, C. & von Wyss, R. Performance Schweizerischer Anlagestiftungen. Fin Mkts Portfolio Mgmt 16, 446–466 (2002). https://doi.org/10.1007/s11408-002-0402-5

Download citation