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Distribuzioni con marginali assegnate: Gli Inizi Un’intervista Con Giorgio Dall’Aglio

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È professore di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie presso l’Università del Salento a Lecce. I suoi interessi di ricerca sono rivolti prevalentemente ai modelli di dipendenza con applicazioni alla misurazione e stima del rischio in ambito finanziario e idrologico. È autore, insieme a Carlo Sempi, del libro Principles of Copula Theory (Chapman & Hall, 2016). È membro del comitato editoriale di Computational Statistics and Data Analysis, Dependence Modeling e Statistical Methods and Applications

È professore presso l’Università degli Studi di Milano, dove si occupa principalmente di dipendenza stocastica, Quantitative Risk Management e Probabilità applicata. Le sue collaborazioni scientifi-che hanno prodotto numerosi algoritmi per la risoluzione di problemi in ambito probabilistico, tra cui il Rearrangement Algorithm. Dal 2013 dirige la rivista internazionale Dependence Modeling. (foto di A. Eckart)

È professore di Finanza matematica presso la Technische Universität di Monaco di Baviera. I suoi interessi scientifici includono Matematica finanziaria, Scienze attuariali e Calcolo delle probabilità. Sulla dipendenza stocastica, ha pubblicato articoli sulla costruzione, simulazione, stima e applicazione di copule. È membro attivo della DGVFM (Associazione Tedesca di finanza e Scienza Attuariale) e Associate Editor di Dependence Modeling. È coautore del libro Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms and Applications. (foto di A. Eckart)

È professore presso la Vrije Universiteit di Bruxelles. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche di Matematica finanziaria ed attuariale, tra cui Finance and Stochastics, Journal of Banking and Finance, Journal of Mathematical Economics. Ha ottenuto diversi riconoscimenti scientifici come il Redington Prize nel 2015, il PRMIA Award for new frontiers in Risk Management (2014), il Johan de Witt Prize (2012), lo SCOREGRIE Young Economist Best Paper Award (2011) e il Lloyds Science of Risk Prize (2011).

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Durante, F., Puccetti, G., Scherer, M. et al. Distribuzioni con marginali assegnate: Gli Inizi Un’intervista Con Giorgio Dall’Aglio. Lett. Mat. Pristem 101, 4–16 (2017). https://doi.org/10.1007/s10031-017-0029-3

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