Astratto
Per omogeneità con gli altri contributi presenti nel numero, si sono dovute sacrificare alcune parti (pur di notevole rilievo nel contesto della Finanza matematica) del contributo originariamente proposto dall’autore. Riguardavano in particolare le teorie di Modigliani- Miller (struttura del capitale di un’impresa), di von Neumann-Morgenstern (utilità neo-bernoulliana), Fama (efficienza dei mercati), Mandelbrot (finanza frattale), nonché sezioni di collegamento fra l’approccio quantitativo e le discipline economico-finanziarie meno orientate alla formalizzazione matematica.
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Laureato in Economia e Commercio all’Università di Trieste, ha insegnato presso le Università di Trieste e di Udine, dove ha ricoperto l’incarico di preside nelle Facoltà di Scienze economiche e bancarie prima e di Economia e Commercio poi. Attualmente è professore emerito. È stato presidente nazionale dell'A.M.A.S.E.S, editor di I.M.E., membro del comitato di redazione del G.I.I.A., di Transition Studies Review e di Bankers, Markets, Investors. È stato responsabile del settore “Finanza, Matematica finanziaria e generale” della sezione Economia e Finanza dell’Enciclopedia Treccani.
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Pressacco, F. Finanza Dalla classica Matematica finanziaria alla teoria del portafoglio, alle opzioni, ai nuovi prodotti finanziari. Lett. Mat. Pristem 100, 34–41 (2017). https://doi.org/10.1007/s10031-017-0007-9
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