Skip to main content
Log in

Der Einsatz von Financial Swaps im Kapitalanlage-Management von Versicherungsunternehmen

  • Abhandlungen
  • Published:
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

7. Literaturverzeichnis

  • Albrecht, P., Stephan, T. (1994): Single-factor immunizing duration of an interest rate swap, in: 4. Internationales AFIR-Colloquium, Orlando / USA, Vol. 2, S. 757–780.

    Google Scholar 

  • Bansal, V. K., Ellis, M. E., Marshall, J. F. (1993): The pricing of short-dated and forward interest rate swaps, Financial Analysts’Journal, März /April 1993, S. 82–87.

  • Beckstrom, R. A. (1986): The development of the swap market, in:Antl, B. (Hrsg.): Swap Finance, Band 1, London, S. 33–51.

  • Beckstrom, R. A. (1990): Fundamental models for pricing swaps, in:Schwartz, R. J., Smith Jr., C. W. (Hrsg.): The Handbook of Currency and Interest Rate Management, New York u. a., S. 7.1–7.26.

  • Beidleman, C. R. (Hrsg.) (1991): Interest Rate Swaps, Homewood (Illinois).

  • Bhattacharya, A. K., Breit, J. (1991): Customized interest rate agreements and their applications, in:Fabozzi, F. J., Fabozzi, T. D., Pollack, I. M. (Hrsg.): The Handbook of Fixed Income Securities, 3. Aufl., Homewood (Illinois), S. 1157–1188.

  • Brown, J. P. (1991): Variations to basic swaps, in:Beidleman, C. R. (Hrsg.): Interest Rate Swaps, Homewood (Illinois), S. 114–129.

  • Brown, K. C., Smith, D. J. (1991): Plain vanilla swaps: Market structures, applications, and credit risk, in:Beidleman, C. R. (Hrsg.): Interest Rate Swaps, Home-wood (Illinois), S. 61–96.

  • Crowe, B. J. (1990): Swaptions: Tailoring interest rate swaps, in:Schwartz, R. J., Smith Jr, C. W. (Hrsg.): The Handbook of Currency and Interest Rate Risk Management, New York u. a.

  • Cucchissi, P. G., Tuffli, R. M. (1991): Swaptions applications, in:Beidleman, C. R. (Hrsg.): Interest Rate Swaps, Homewood (Illinois), S. 188–213.

  • Evans, E., Bales, G. P. (1991): What drives interest rate swap spreads?, in:Beidleman, C. R. (Hrsg.): Interest Rate Swaps, Homewood (Illinois), S. 280–303.

  • Heintze, M., Planta, R. (1992): Der Einsatz von Swaptions im Obligationengeschäft, Finanzmarkt und Portfolio Management 6, S. 327–335.

    Google Scholar 

  • Iben, B. (1991): Interest rate swap valuation, in:Beidleman, C. R. (Hrsg.): Interest Rate Swaps, Homewood (Illinois), S. 266–279.

  • Jentsch, S. J. (1990): Kapitalmarkt-Swaps, 2. Aufl., Bern.

  • Krishnan, S. E. (1991): Asset-based interest rate swaps, inBeidleman, C. R. (Hrsg.): Interest Rate Swaps, Homewood (Illinois), S. 175–187.

  • Lassak, G. (1988): Zins- und Währungsswaps, Frankfurt / Main.

  • Lerbinger, P. (1988): Zins- und Währungsswaps, Wiesbaden.

  • MacFarlane, J., Ross, D. R., Showers, J. (1991): The interest rate swap market: Yield mathematics, terminology and conventions, in:Beidleman, C. R. (Hrsg.): Interest Rate Swaps, Homewood (Illinois), S. 233–265.

  • Nabben, S. (1990): Financial Swaps, Wiesbaden.

  • Rittinghaus, H.-R. (1993): Einsatz von Swaps für Versicherungsunternehmen, inSchwebler, R., Knauth, K.-W., Simmert, D. B. (Hrsg.): Einsatz von Finanzinnovationen in der Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, S. 117–157.

  • Schierenbeck, H., Hölscher, R. (1992): Bank Assurance, 2. Aufl., Stuttgart.

  • Schwartz, R. J., Smith Jr., C. W. (Hrsg.) (1990): The Handbook of Currency and Interest Rate Risk Management, New York u. a.

  • Sedgwick, N. (1991): Interest rate risk management, in:Hadley, B., Ballantyne, C., Jones, N. (Hrsg.): Financial Management Issues for the Insurance Industry in the Nineties, London, S. 81–94.

  • Smith, D. R. (1991): A simple method for pricing interest rate swaptions, Financial Analysts’Journal, Mai / Juni 1991, S. 72–76.

  • Stephan, T. (1992): Ansätze zur Bewertung von Zins-Swaps und ihren Derivaten, Mannheimer Manuskripte, Nr. 53.

  • Weigel, H. J. (1993): Neue Kapitalmarktinstrumente für die Kapitalanlage der Versicherungsunternehmen, Frankfurter Vorträge zum Versicherungswesen Nr. 25, Karlsruhe, S. 7–38.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Albrecht, P., Schradin, H. Der Einsatz von Financial Swaps im Kapitalanlage-Management von Versicherungsunternehmen. Zeitschr. f. d. ges. Versicherungsw. 83, 147–191 (1994). https://doi.org/10.1007/BF03188419

Download citation

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03188419

Navigation