Several forecast models applied to a specific economic time series

Zusammenfassung

Die Modell-Identifikation wird für verschiedene Vorhersagemethoden angewandt auf eine spezifische ökonomische Zeitreihe.

Die Methoden sind: 1) Die Methode der exponentiellen Ausgleichung von Brown; 2) Die Wintersche Methode der exponentiellen Ausgleichung für multiplikative periodische Zeitreihen; 3) Die "characteristic modes" Methode.

Bei allen Vorhersagemethoden ist der "Cusum-Test" angewendet worden, um zu entscheiden, ob die Modellparameter aufs neue berechnet werden müssen.

Zwei verschiedene Reihen von Vorhersagen sind zusammengestellt worden zu einer kombinierten Reihe. Es gibt Gründe anzunehmen, daß eine Kombination von den Vorhersagen von 1) und 3) im allgemeinen eine niedrigere "M.A.D." gibt als jede der separaten Vorhersagen.

Summary

Model identification for several forecast procedures is applied to a specific economic time series. The procedures are 1) Brown’s method of exponential smoothing; 2) Winters’ method of exponential smoothing for multiplicative periodic time series; 3) the method of characteristic modes. For all the forecast models we have used a control procedure (cumulative sum test) to decide whether the model parameters have to be recalculated. Two separate sets of forecasts have been combined to form a composite set of forecasts. There is an indication that a combination of forecasts from the procedures 1) and 3) yield in general a lower M.A.D. than either of the original forecasts.

Résumé

Nous avons appliqué trois méthodes prédictives à une série temporelle spécifique.

Pour tous les modèles prédictifs nous avons usé le test "cusum" pour décider si il est nécessaire de récalculer les estimateurs du modèle. Deux collections de prédictions différentes sont combinées à une seule collection mixte. Il y a l’indication qu’une combination de prédictions donne en géneral un résultat avec une "déviation moyenne absolue" moins grande que chaqu’une des prédictions originelles.

Резюме

Йдентификация модели для разных метод прогноза применяется в специфическом Экономическом временном ряде.

Это следуюшие методы: I) Метод Экспонентного выравнивания Брауна; 2) Метод Экспонентного выравнивания для мультипликативных периодических временных рядов (Винтере); 3) Метод "характерных моде".

Во всех методах прогноза применялся "Кусум-Тест", чтобы рещить, нужно ли вновь вычислить параметры моделей. Два разных ряда прогноз сопоставились в один комбинированный ряд. Ймеется причины предполагать, что комбинация прогноз из метод I) и 3) дает в обшем низщий "М.А.Д." чем каждый отдельный прогноз.