Modele a plusieurs aleas pour certaines chroniques

Summary

In this article we propose a general model with several variates for studying certain time series. This general model includes, as special cases, the D. Bachelet and G. Morlat (1) model and the H. Theil and S. Wage (5) model. After determining the stationarity conditions for the process generating these time series, we deduce its degree and associate with it a moving average process. It is then possible to find forcasting formulas for this general model by using known results concerning moving average processes.

Résumé

Dans cet article, nous proposons un modèle général à plusieurs aléas pour l'étude de certaines chroniques, et qui a comme cas particulier, par exemple, les modèles de D. Bachelet et G. Morlat (1) et de H. Theil et S. Wage (5). Après avoir déterminé les conditions pour que le processus qui engendre ces chroniques soit stationnaire, et avoir déduit son degré, nous lui avons associé un processus à moyenne mobile. Il nous a alors été possible, en vue de trouver des formules de prévision pour ce modèle général, d'appliquer certains résultats connus pour les processus à moyenne mobile.