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Estimacion de la densidad de probabilidad mediante desarrollos de Neumann

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Trabajos de Estadistica Y de Investigacion Operativa

Resumen

Se definen en este trabajor-desarrollos de Neumann y se prueba que toda densidad de probabilidadf, admite unr-desarrollo convergente af.

Los resultados obtenidos se aplican a la estimación def sin la suposición de que sea de cuadrado integrable, estudiándose propiedades asintóticas de los estimadores e ilustrándose con un ejemplo de aplicación.

Abstract

Neumann’sr-expansions are considered in this paper in relation to the problem of estimating density functions. It is proven that every probability densityf admits anr-expansion which converges tof.

These results are applied to the estimation off, relaxing the hypotheses of being square-integrable, with special emphasis on the asymtotic properties of estimators. Finally, this is illustrated a with a numerical example.

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Authors and Affiliations

  1. Departamento de Estadística, Universidad de Málaga, Málaga, Spain

    César R. Ortiz

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  1. César R. Ortiz
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Ortiz, C.R. Estimacion de la densidad de probabilidad mediante desarrollos de Neumann. Trabajos de Estadistica Y de Investigacion Operativa 36, 110–125 (1985). https://doi.org/10.1007/BF02888615

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF02888615

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