über Prognoseprobleme bei BestÄnden der Personenversicherungsmathematik

Zusammenfassung

Die Aufgabe, eine an einen Bestand der Personenversicherungsmathematik gebundene finanzielle Grö\e Y zu prognostizieren, wird im Rahmen eines geeigneten Modells behandelt. Es werden Algorithmen zur Lösung dieser Aufgabe angegeben, die allerdings nur dann anwendbar sind, wenn die Verteilung von Y vollstÄndig berechnet werden kann. Für den Fall, da\ dies nicht möglich ist, wird eine sog. Vergröberungsmethode vorgeschlagen, bei der die Grö\e Y durch eine Grö\e X, welche Y in einem gewissen Sinne optimal approximiert, ersetzt wird.

Summary

The paper discusses a sensible model to project a financial quantity Y, which is linked to a portfolio of life and/or pension insurances. Algorithms are given which, however, operate exactly only if the distribution of Y can be calculated completely. If this is impossible, a coarsening method is proposed to replace the quantity Y by a quantity X, which — in a certain sense — gives the best approximation of Y.