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Su un problema di scelta fra operazioni finanziarie (A reddito non lineare) aventi origine e termine variabili in un fissato intervallo di tempo

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Abstract

In this paper we show a new nonlinear model to find the optimum in the allocation of a resource.

The model is used to solve an investment problem requiring the choice among several finantial operations with nonlinear profits.

The origin and the end of these finantial operations may variate between a fixed time interval.

The described algorithm is obtained applying the Dynamic Programming method. The model can also be used to optimize activities different from the financial ones described upon.

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  1. E' appunto questa generalità di ipotesi che permetterà di risolvere il problema anche quando gli effettivi redditi verranno misurati secondo una qualsivoglia funzione utilità soggettivamente scelta dall'operatore e si voglia rendere massima l'utilità del reddito anche quando questo dovesse essere aleatorio con una assegnata distribuzione di probabilità. Comunque di questa questione ci occuperemo in un successivo lavoro.

  2. In questa maniera viene risolto il problema dell'ottimazione di una linea di navigazione posto da M. Volpato in una sua conferenza in occasione di un Seminario di Ricerca Operative organizzato dalla Finmare e svoltosi a Trieste presso il Lloyd Triestino il 27 e 28 novembre 1964.

  3. Cfr.M. Volpato:Sui fondamenti analitici della Programmazione Dinamica. Collana di Ricerca Operativa della Olivetti, giugno 1961.M. Volpato:Sull'applicazione del metodo della Programmazione Dinamica alla risoluzione di due particolari problemi di distribuzione. Collana di Ricerca Operativa della Olivetti; ottobre 1961.

  4. i deponenti posti a sinistra del simbolo di funzione indicano lo stadio nel quale la funzione stessa resta determinata.

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Authors and Affiliations

  1. Istituto Universitario Ca' Foscari, Venezia

    P. Bortot

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  1. P. Bortot
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Lavoro svolto nell'amdito bell'attività del Gruppo di Ricerca n. 38 (Ca' Foscari Venezia) del C.N.R. per l'anuo accademico 1965–66.

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Bortot, P. Su un problema di scelta fra operazioni finanziarie (A reddito non lineare) aventi origine e termine variabili in un fissato intervallo di tempo. Calcolo 4, 41–65 (1967). https://doi.org/10.1007/BF02641644

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